Phyllis
2021-02-25 03:35老師，這道題D如果說是smaller than the forward premium on the USD是不是就是對(duì)的了。因?yàn)镃IP顯示（F-S）%=r-r*， 但實(shí)證是（F-S）%>r-r*, F-S就是遠(yuǎn)期溢價(jià)，那么這樣對(duì)嗎？
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1個(gè)回答
Michael助教
2021-02-27 21:44
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學(xué)員你好，這樣的說法還是不對(duì)。
cross currency basis對(duì)標(biāo)的是利率互換產(chǎn)品，basis指的是用這個(gè)產(chǎn)品借入美元比直接借入美元要貴的部分，單位是若干bps。
Forward premium指的是外匯合約價(jià)格的溢價(jià)部分，表示外匯的升值，單位是%。
這倆表示的是CIP的違約在不同產(chǎn)品之間的表現(xiàn)。我畫一個(gè)公式給你，你感受一下，
希望對(duì)你有幫助。
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回復(fù)Michael：Cip是啥
