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2021-02-25 16:35老師,我想問一下,本題第一個(gè)buy one put中寫的at-the-money put難道不是指在at the money 時(shí)刻進(jìn)行的多頭操作嗎,在這個(gè)時(shí)刻S應(yīng)該等于K值呀?
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1個(gè)回答
Adam助教
2021-02-25 20:18
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同學(xué)你好,沒錯(cuò)呀
buying one at-the-money put with a strike price of $43 for $6,
說明在買賣期權(quán)這個(gè)時(shí)間點(diǎn),此時(shí)S=K=43.
也就是說當(dāng)前時(shí)間點(diǎn):S0是43.
而我們要計(jì)算期權(quán)收益狀況,使用的是ST,即到期時(shí)刻的股價(jià)。也就是19
