嚴(yán)同學(xué)
2018-04-16 17:26為什么不用effective duration?
所屬:FRM Part I 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
金程教育吳老師助教
2018-04-16 17:48
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學(xué)員你好。這道題用的是effective duration
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那他沒有除p0???
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the current interest rate environment is flat at 5%
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我的計算是這個式子
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學(xué)員你好。你根據(jù)ED計算出了duration,然后△P=-D*P*△y,久期分母的P約掉,算出來就和答案一樣。DV01計算的時候再乘以一個P
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算出來是0.2967啊
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學(xué)員你好。
