Silvia
2021-02-25 23:04老師,為什么這個ppt上,后面利率變化和價差變化不用加上1塊錢的coupon呢?1年后不是都會收到這個coupon嗎
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Adam助教
2021-02-26 16:40
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同學(xué)你好,
隨著時間的推移,才會發(fā)生這個1塊錢。
時間導(dǎo)致的變化是:carry roll down。
后面兩個的變化,都是在這個時間點的基礎(chǔ)上的 。(不是時間推移的影響)
