陳同學(xué)
2021-02-26 11:45為什么遺漏變量必須滿足第二個(gè)條件：遺漏的X和其他存在的X有相關(guān)性，前面不是說(shuō)不能有強(qiáng)相關(guān)性嗎，否則不是可以替換變量
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1個(gè)回答
Jenny助教
2021-02-26 17:04
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同學(xué)你好，遺漏變量之所以會(huì)造成最小二乘法產(chǎn)生偏差是因?yàn)楸唤忉屪兞恐性緫?yīng)該由遺漏變量所解釋的部分并沒(méi)有得到充分的解釋，而是被其他的解釋變量所解釋了，這樣就會(huì)造成其他解釋變量的斜率( 回歸) 系數(shù)產(chǎn)生誤差，從而造成了對(duì)于不同的解釋變量Xi，模型的誤差也不盡相同，這違反了多元線性回歸模型中所有的自變量Xi 都不能與殘差項(xiàng)存在相關(guān)性，即Cov（Xi ,εi）的前提假設(shè)。
所以，如果他跟其他變量無(wú)關(guān)的話，那么原本應(yīng)該由他解釋的部分，怎么能夠由其他變量來(lái)解釋呢，所以這里就要求變量之間是有關(guān)的。
另外，相關(guān)并不表示就是強(qiáng)相關(guān)，正常來(lái)說(shuō)，只要不是完全相關(guān)，那么一般不會(huì)對(duì)回歸方程造成太大的問(wèn)題。
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