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2021-02-26 22:26老師好,ARCH那里沒聽懂,視頻中講的是因?yàn)闅埐畹牟▌?dòng)不穩(wěn)定 ,所以普通線性預(yù)測(cè)不可用了,需要用ARCH預(yù)測(cè)方差。我想問一下這里的普通線性預(yù)測(cè) 是什么意思?方程 是什么,沒聽懂
所屬:CFA Level III > Capital Market Expectations 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Nicholas助教
2021-03-01 10:28
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同學(xué),早上好。
ARCH模型用來解決時(shí)間序列分析過程中的異方差問題。
傳統(tǒng)的計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)對(duì)時(shí)間序列變量有一個(gè)假設(shè),是方差恒定,因此需解決這個(gè)問題。
致正在努力的你,望能解答你的疑惑~
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