Silvia
2021-02-26 23:00老師,這里講組合久期凸性要加權(quán)平均,組合DV01不用加權(quán)平均,還是不理解雖然久期凸性是衡量的百分比變化,但是只是價格是百分比,但是最后算出來的結(jié)果不是帶百分號的呀
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1個回答
Adam助教
2021-03-01 18:11
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同學(xué)你好,
久期和凸性只是一種一種數(shù)值。
反映了利率變化一單位,債券價格百分比的變化。
也就是(deltaP/P)=-MD*deltay
不是說久期和凸性就一定要寫成百分號,他衡量的是債券價格百分比的變動,即deltaP/P。
