GUO
2021-02-26 23:43這道題答案我理解了。但是沒明白前面介紹的當p=0時,違約概率計算出來的公式帶進這道題計算EL為什么不對
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1個回答
Jenny助教
2021-03-01 18:39
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同學你好,不是很明白你的意思,EL=EAD*PD*LGD, EAD=1000000,PD=2%, LGD=100%,因為recovery rate 是0%。
