李同學(xué)
2021-02-27 10:22stack and roll 和strip 兩種策略,哪種策論基差風(fēng)險(xiǎn)更大?。?/h3>
所屬:FRM Part I > Financial Markets and Products
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1個(gè)回答
Adam助教
2021-03-01 11:29
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同學(xué)你好,
一般來(lái)說(shuō),stack的基差風(fēng)險(xiǎn)更大。
主要是因?yàn)榛钍遣粩嗬鄯e的,stack由于不斷平倉(cāng)開倉(cāng),所產(chǎn)生的基差更大一些。
