木同學
2021-02-27 10:39老師,為什么壓力情景下的風險矩陣偏于保守?我覺得壓力情景設置的參數(shù)是非平穩(wěn)狀態(tài)下的,遭遇到的風險會比普通風險矩陣大,保守的話風險反而配的少呢
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關試題
來源: 視頻位置 相關試題
1個回答
Adam助教
2021-03-01 18:23
該回答已被題主采納
同學年后,
因為壓力情景下計算出的VAR會比較大,這就要求準備更多的資本金。
準備更多的資本金,去覆蓋風險,這是偏保守的做法
