幸同學(xué)
2021-02-27 11:25老師,您好,題目中怎么知道952和938是美元久期,而不是修正久期呢?它們的差額為什么要除以0.001 呢,題目中是說變動10BP久期變成的938?為什么不是用952減938再除以10BP來求解呢?
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Adam助教
2021-03-01 18:54
該回答已被題主采納
同學(xué)你好,
dollar duration的意思就是:美元久期。
因?yàn)轭}目說了,由3%變到3.1%,變化了10個bp。所以要除以0.001.
實(shí)際上是又變化后的值-938,減去原來的值-952.
也就是-938+952
