李同學(xué)
2021-02-27 11:50一個(gè)普通的call，應(yīng)該由什么樣的兩值期權(quán)組成呢？感覺講解不太對(duì)啊？答案怎么解出來(lái)的，麻煩老師給講解一下，謝謝老師
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1個(gè)回答
Adam助教
2021-03-01 11:32
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同學(xué)你好，
買入asset or nothing看漲期權(quán)，同時(shí)賣出cash or nothing看漲期權(quán)可以構(gòu)造出一個(gè)普通的看漲期權(quán)。收益分析如下：
兩值期權(quán)看漲期權(quán)價(jià)值的估計(jì)，要結(jié)合BSM模型：（直接記住就可以，可以說(shuō)是BSM的一部分）
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