李同學(xué)
2021-02-27 13:39A D兩項(xiàng)的對(duì)錯(cuò)不太明白，麻煩老師給講解講解，謝謝
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1個(gè)回答
Adam助教
2021-03-01 19:22
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同學(xué)你好，如下圖。
D：這是一個(gè)向上敲出的看漲期權(quán)。正常來(lái)說(shuō)，股價(jià)上升，看漲期權(quán)價(jià)值越大。
但這回逼近障礙線，造成期權(quán)失效，我們希望期權(quán)是生效的。所以股價(jià)越上升，期權(quán)就越容易失效。這會(huì)造成期權(quán)價(jià)值下跌，所以這是一個(gè)“不利”的事件。
即-delta。
同理，波動(dòng)越大，越容易觸及障礙線，從而降低期權(quán)價(jià)值。
所以也應(yīng)是-vega
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