李同學(xué)
2021-02-27 13:45問題在圖片中,麻煩老師給講解一下,謝謝老師
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Adam助教
2021-03-01 19:25
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同學(xué)你好,
B:相同情況下,當(dāng)利率波動(dòng)率較大時(shí),barbell portfolio表現(xiàn)更好(凸性更大)。
C:DV01=MD*P*0.0001.
期限越長,MD越大,但對應(yīng)的P越小,MD和P的乘積無法判斷是上升還是下降。
