周同學(xué)
2021-02-27 14:22可以解釋一下五個(gè)假設(shè)嗎 還有就是多重共線性的修正方法視頻里說是去掉一個(gè)然后重新估計(jì)參數(shù)，那么這個(gè)被去掉的變量是不是就成了omitted variable呢，因?yàn)樗cx與相關(guān)性并且對(duì)y也有顯著影響
所屬：FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Jenny助教
2021-03-01 16:06
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同學(xué)你好，五個(gè)假設(shè)分別是：
1. 自變量X 與殘差項(xiàng)ε 無關(guān)，即Cov(X,ε)=0；
2. 殘差項(xiàng)的期望為0，即E（εi|Xi）=0。
3. 殘差項(xiàng)的方差必須是一個(gè)固定的常數(shù)，即Var（εi|Xi）=σ2。
4. 所有的樣本觀查值（Xi|Yi）是獨(dú)立同分布的。
5. 樣本觀察值中不存在極端異常值。
如果不是完美的多重共線性，那么不一定要去掉這個(gè)變量的。完美的多重共線性會(huì)導(dǎo)致虛擬變量陷阱，也就是無法得出參數(shù)估計(jì)量，所以不得不去掉一個(gè)。另外的話，去掉的這個(gè)參數(shù)，也不一定能保證是有顯著影響的呀。有顯著影響的參數(shù)一般是不會(huì)去掉的。
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