李同學(xué)
2021-02-27 16:06D項(xiàng)理解不了，虛值歐式看跌期權(quán)的θ，站在long方的角度，θ值應(yīng)該是正的，趨近于O的嗎？
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1個(gè)回答
Adam助教
2021-03-01 13:03
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同學(xué)你好，
不是的。
Theta對(duì)于看漲和看跌期權(quán)的影響是不完全相同的，但是影響的方向是相同的。所有的Theta基本上都是負(fù)數(shù)，因?yàn)殡S著到期時(shí)間的臨近，期權(quán)是在不斷貶值的，平值狀態(tài)時(shí)，貶值最快，距離到期日越近，貶值的速度越快，負(fù)值越大。（站在long方）
當(dāng)期權(quán)是虛值時(shí)，是趨近于0的
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