吳同學(xué)
2021-02-27 18:31老師好,請問此處畫橙色圈的信息是否有誤呢?按照下面計(jì)算式,該數(shù)值1.9414對應(yīng)的應(yīng)該是modified duration吧?
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1個(gè)回答
Adam助教
2021-03-02 17:30
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同學(xué)你好,在利率是連續(xù)福利的情況下,
麥考利久期=修正久期。
因?yàn)樾拚闷?麥考利久期/(1+y/m)
當(dāng)連續(xù)復(fù)利,m趨近于無窮大,此時(shí)修正久期=麥考利久期。
理論上這里的1.9414是MD
