Phyllis
2021-02-27 19:19請(qǐng)問老師，二叉樹的假設(shè)條件包括了風(fēng)險(xiǎn)中性的假設(shè)嗎？（就是資產(chǎn)以rf增長）。此外，請(qǐng)問還有什么其他的假設(shè)嗎？不太記得了。
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1個(gè)回答
Yvonne助教
2021-03-01 16:37
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同學(xué)你好，二叉樹是以風(fēng)險(xiǎn)中興定價(jià)為假設(shè)前提，假設(shè)未來標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格有兩種可能，上漲或下跌。
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追問
好的老師，請(qǐng)問風(fēng)險(xiǎn)中性的假設(shè) 意思是資產(chǎn)以rf增長嗎？(assume asset value grows at rf rate).
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追答
風(fēng)險(xiǎn)中性的定價(jià)原理是在市場(chǎng)不存在任何套利可能性的條件下，如果衍生證券的價(jià)格依然依賴于可交易的基礎(chǔ)證券，那么這個(gè)衍生證券的價(jià)格是與投資者的風(fēng)險(xiǎn)態(tài)度無關(guān)的。
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