Phyllis
2021-02-27 20:22老師，這道題一開始說分析師用delta-normal method，那是不是我們應該是要考慮delta的，但應為這里說的標的資產(chǎn)是債券，所以在已經(jīng)算好的(VaR)現(xiàn)金流前面應該乘以 delta(underlying asset)=1, 這樣呢？ 然后我們再折現(xiàn)。老師，是否需要思考這一步呢？只不過碰巧delta=1,如果是其他標的資產(chǎn)我們還需要考慮其他的delta 比如future的就是e的rt次方
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1個回答
Yvonne助教
2021-03-01 19:48
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同學你好，這題你想多了，題目中給出的條件是已經(jīng)用delta-normal方法得到的portfolio，不需要再去考慮delta的問題，只需要將現(xiàn)金流折現(xiàn)到現(xiàn)在就可以了。
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