張同學(xué)
2021-02-27 22:35你好老師 derta 為什么是這個的乘機(jī)
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Adam助教
2021-03-01 19:44
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同學(xué)你好,
有紅利率的看漲期權(quán)的價值,如下。
根據(jù)定義,期權(quán)的delta=dc/dS。
也就是直接求導(dǎo)。
等于e^(-qt)*N(d1)
