海同學(xué)
2021-02-28 09:01為什么說(shuō)是同方差性，就不能被解釋？老師說(shuō)因?yàn)槭浅?shù)肯定沒有關(guān)系怎么理解？
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1個(gè)回答
Jenny助教
2021-03-01 16:59
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同學(xué)你好，應(yīng)該這么理解。因?yàn)楫惙讲畹拇嬖冢?就像你說(shuō)的殘差項(xiàng)的方差是一直在變化的，或者說(shuō)是隨著x變化而變化。但事實(shí)上，殘差項(xiàng)表示的就是沒有被模型解釋的部分，所以殘差項(xiàng)應(yīng)該和解釋變量無(wú)關(guān)。
而OLS系數(shù)估計(jì)量best的性質(zhì)中，best可以這么理解，在回歸過(guò)程中，經(jīng)過(guò)無(wú)數(shù)次模擬，找到所有線性無(wú)偏系數(shù)估計(jì)量中方差最小的那組系數(shù)估計(jì)量，這組估計(jì)量就符合best的性質(zhì)。但是所以總體方差也是在變動(dòng)的，就很難確定最小方差，從而給得出系數(shù)估計(jì)量造成困難，所以系數(shù)的誤差，也就是SE，是增加的，因?yàn)橄禂?shù)的估計(jì)量可能更不準(zhǔn)了（誤差擴(kuò)大）。大致了解原理即可，原版書對(duì)此也沒有更多的展開了。
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