Nighting000
2021-02-28 09:46視頻為證12:09，老師期限縮短和市場利率變化及價(jià)差，對價(jià)格的變化，為啥折現(xiàn)的時(shí)間點(diǎn)不一致呢，最初的價(jià)格折了到3期，后面的都折了兩期，時(shí)點(diǎn)不一樣的債券價(jià)格為什么可以直接比較呢，另外加1塊錢的coupon沒太明白。
所屬：FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Adam助教
2021-03-01 19:48
該回答已被題主采納
同學(xué)你好，
老師這是假設(shè)，時(shí)間是2011-1-1，如果時(shí)間點(diǎn)是這個(gè)，改變利率，或改變spread，從而計(jì)算對債券價(jià)值的影響。
而carry roll down，是時(shí)間推移對債券價(jià)格的影響。
時(shí)間推移，債券價(jià)格會發(fā)生變化，此外coupon也是由于時(shí)間的推移所產(chǎn)生的。
那么也應(yīng)該計(jì)入carry roll down
0
0
0
0
