VICTORIA瑰
2018-04-16 18:41Barbell portoflio increases with the square of maturity怎么理解
所屬:FRM Part I 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
金程教育吳老師助教
2018-04-17 10:39
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學(xué)員你好。Convexity和T^2正相關(guān)
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追問
哪里有提到這個(gè)知識點(diǎn),在barbell那里我只看到barbell凸性不均勻所以在波動大的時(shí)候收益更大
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追答
convexity推導(dǎo)如圖。
