188****3495
2021-02-28 12:46P138,題中說使用的是delta-normal方法,為什么說明的時候是用delta-gamma呢?
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Adam助教
2021-03-01 19:59
該回答已被題主采納
同學你好,
delta-gamma是更接近準確值的方法。
所以如果使用delta-normal,想讓這個值與真實值接近。就必須是gamma趨近于0.
那么這樣delta-normal的值,才能接近真實值。
