1個(gè)回答
金程教育吳老師助教
2018-04-17 10:33
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學(xué)員你好。如圖
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追問(wèn)
但是那個(gè)原來(lái)的rate curve不是曲線嗎,直接當(dāng)做直線的就好了?
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追答
學(xué)員你好。我這里畫(huà)的圖 縱軸表示△y,利率的變化,不是利率
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追問(wèn)
我指的是底邊
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追答
學(xué)員你好。這里考慮的是y的變化,△y。也就是說(shuō) 假設(shè) 5年期key rate上升15bps,那么2年期利率,3年期利率…… 6年期利率……的利率變化是怎樣的呢?是圍繞5年期的利率變動(dòng)線性遞減的,也就是紅色那張圖,紅色那張圖縱軸△y,橫軸是時(shí)間,
