逢同學(xué)
2021-02-28 17:26在valuing a plain vanilla swap中計算PVfloating時，用[1＋f1*(90/360)]/[1＋r60*(60/360)]，為什么f1要乘90/360?f1不是在90天時收到的利息嗎？又不是利率，如果這個地方需要乘90/360,前面計算pricing a plain vanilla swap的時候C折現(xiàn)的時候也應(yīng)該乘相同的啊 我迷惑了。。。
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1個回答
Kevin助教
2021-03-01 09:49
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同學(xué)你好！
1.f1是利率，而且是年化利率，因此需要計算時需要乘以（90/360）。計算得到的這個數(shù)值，最后乘以NP。因此f1是利率，不是利息。
2.C是periodic swap rate。比如一年換四次的swap，計算出的Cx4才是年化的swap rate。
致正在努力的你，望能解答你的疑惑~
如此次答疑能更好地幫助你理解該知識點，煩請【點贊】。你的反饋是我們進(jìn)步的動力，祝你順利通過考試~
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