梁同學(xué)
2021-02-28 19:49請(qǐng)問第三條，為什么put的X越低，價(jià)格反而越高？我的理解是put的X越低代表賺到錢的幾率越小，價(jià)格也應(yīng)該越低才對(duì)啊
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1個(gè)回答
Kevin助教
2021-03-01 10:24
該回答已被題主采納
同學(xué)你好！
put的X越低，期權(quán)越是深度實(shí)值。比如S=50，X=50，期權(quán)僅含時(shí)間價(jià)值；X=0,期權(quán)深度實(shí)值，期權(quán)越貴。
致正在努力的你，望能解答你的疑惑~
如此次答疑能更好地幫助你理解該知識(shí)點(diǎn)，煩請(qǐng)【點(diǎn)贊】。你的反饋是我們進(jìn)步的動(dòng)力，祝你順利通過考試~
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追問
put的X低不是代表s=50, X=10甚至 X=5嗎？只有現(xiàn)價(jià)跌到很低的時(shí)候才是賺的嗎？
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追答
同學(xué)你好！
不好意思，前面的回答腦子里想成了call。
PPT第三條的意思并不是不同執(zhí)行價(jià)格的期權(quán)比較，而是說對(duì)于越是低執(zhí)行價(jià)格的期權(quán)，其偏離BSM模型理論value越多。
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