梁同學
2021-02-28 19:49請問第三條，為什么put的X越低，價格反而越高？我的理解是put的X越低代表賺到錢的幾率越小，價格也應該越低才對啊
所屬：CFA Level III > Derivatives and Currency Management 視頻位置 相關試題
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1個回答
Kevin助教
2021-03-01 10:24
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同學你好！
put的X越低，期權越是深度實值。比如S=50，X=50，期權僅含時間價值；X=0,期權深度實值，期權越貴。
致正在努力的你，望能解答你的疑惑~
如此次答疑能更好地幫助你理解該知識點，煩請【點贊】。你的反饋是我們進步的動力，祝你順利通過考試~
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追問
put的X低不是代表s=50, X=10甚至 X=5嗎？只有現(xiàn)價跌到很低的時候才是賺的嗎？
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追答
同學你好！
不好意思，前面的回答腦子里想成了call。
PPT第三條的意思并不是不同執(zhí)行價格的期權比較，而是說對于越是低執(zhí)行價格的期權，其偏離BSM模型理論value越多。
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