Phyllis
2021-02-28 20:05老師，如截圖右下角。請(qǐng)問(wèn)這里面99%就確認(rèn)是2.33, 是因?yàn)槲覀兯愕氖沁`約分布所以是左邊的損失分布 所以是單尾的？還是因?yàn)楣絘lpha<N() ,這樣的形式所以是單尾的？ 但是，我在思考的是 我們現(xiàn)在在算conditional default distribution的 就是要把正態(tài)分布標(biāo)準(zhǔn)化成標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)分布 所以才有的N（）這樣的步驟，那么我們不是應(yīng)該在標(biāo)準(zhǔn)化的時(shí)候考慮雙尾嗎？(就像VaR的回測(cè)一樣考慮雙尾)。 如果是雙尾的話 那么99%就是2.58了，那么計(jì)算會(huì)差別很多。
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1個(gè)回答
Jenny助教
2021-03-01 19:14
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同學(xué)你好，這是因?yàn)槲覀冎豢紤]損失情況，所以是單尾的。 這個(gè)跟回測(cè)是不一樣的，簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō)，這里是要將非標(biāo)準(zhǔn)化的損失分布映射到標(biāo)準(zhǔn)化的損失分布，他始終研究的是損失，所以是單尾的。
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