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2021-02-28 20:46第60題怎么計(jì)算,尤其是p(AB)
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1個(gè)回答
Yvonne助教
2021-03-01 18:51
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同學(xué)你好,這里題目中問(wèn)的是最壞情況,所以要考慮兩個(gè)債券都違約的情況。因?yàn)閄Y之間的coefficient是0.,所以XY不獨(dú)立,P(AB)不等于P(A)*P(B)。P(AB)=COV(AB)+P(A)P(B)。
