蘇同學(xué)
2021-02-28 20:51為什么higher forward premium會(huì)導(dǎo)致higher roll return。麻煩給我講解下roll yield，2級(jí)的知識(shí)想不起來了謝謝。
所屬：CFA Level III > Derivatives and Currency Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Kevin助教
2021-03-01 10:20
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同學(xué)你好！
roll yield計(jì)算公式：(S-F)/S。long方加個(gè)+號(hào)，short方加個(gè)-號(hào)。
higher forward premium，也就是F升高，而且是short方，因此roll yield = -(S-F)/S，roll yield更大。
致正在努力的你，望能解答你的疑惑~
如此次答疑能更好地幫助你理解該知識(shí)點(diǎn)，煩請【點(diǎn)贊】。你的反饋是我們進(jìn)步的動(dòng)力，祝你順利通過考試~
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