王同學(xué)
2021-02-28 21:25期權(quán)不執(zhí)行的時候價值，為什么不減去，買期權(quán)這個權(quán)利的成本呢？最小值應(yīng)該是買這個權(quán)利產(chǎn)生的成本呀
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1個回答
Evian, CFA助教
2021-03-01 09:26
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└(^o^)┘同學(xué)你好，
不好意思，不清楚你問的具體是什么，麻煩截圖上傳一下提問的知識點(diǎn)，感謝！~
在期權(quán)中，payoff是不考慮期權(quán)費(fèi)的，僅僅考慮option intrinsic value，當(dāng)計(jì)算profit時，才會考慮option premium。
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追問
好的聽到后來明白了，前面老師講的就payoff這一段，我看沒算上期權(quán)費(fèi)用，后面計(jì)算收益的時候有。
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追答
好的，優(yōu)秀的你繼續(xù)加油哈~
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