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2021-02-28 22:11第71題，如果按照老師上課說(shuō)的St-St-1= λu- λSt-1可以看成Y=a+bX,均值回歸速度等于0.75，那為什么 λu不等于0.75*0.32=0.24呢，0.215是什么呢？
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1個(gè)回答
Yvonne助教
2021-03-01 19:28
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同學(xué)你好，本題的數(shù)據(jù)有點(diǎn)問(wèn)題，0.215這個(gè)數(shù)不對(duì)，可以忽略不看，從題中可以看到回歸系數(shù)是0.75，這里用公式St? S_(t?1) =a ??s? a S_（t?1）進(jìn)行計(jì)算，St=a（μs-S_(t-1)）+S_(t-1)，已知long-run mean correlation也就是長(zhǎng)期平均相關(guān)系數(shù)等于32%，上一期也就是4月的相關(guān)系數(shù)等于36%，直接帶入公式就可以得到本期的系數(shù)。
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