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2021-02-28 22:14第103題請寫一下計算過程,看不明白答案
所屬:FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Yvonne助教
2021-03-01 19:32
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同學你好,題目有點小錯誤,題目中要求Rud,實際上Vasicek的Rud與Rdu是不相等的,所以這里求兩個值的期望,也就是平均值,完整答案如下:
