讓同學(xué)
2021-02-28 22:48P238 Reading35 portfolio performance evaluation practice problem Q2. 為什么最合適的risk attribution 方式不是選A呢？原文里提到管理人關(guān)注宏觀環(huán)境、并且用top down approach，因此我覺得應(yīng)該選A 答案里說到the portfolio is managed against a benchmark 但我在原文里沒看到？
所屬：CFA Level III > Trading, Performance Evaluation, and Manager Selection 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
開開助教
2021-03-01 13:39
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同學(xué)你好，這題確實(shí)有些問題的，我們自己做也很難看出這個是relative的。但是協(xié)會又沒有勘誤，因此我們只能默認(rèn)它是對的。我們討論之后，覺得有一個點(diǎn)可以解釋一下，就是這個分析師是在做月度的業(yè)績分析，但他列出了過去10年業(yè)績指標(biāo)，可以理解為benchmark是portfolio過去的表現(xiàn)。
致正在努力的你，望能解答你的疑惑~
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