劉同學(xué)
2018-04-16 19:55253題,這里r上升,資產(chǎn)價(jià)格下降,put option應(yīng)該更in the money才對(duì)呀?
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1個(gè)回答
金程教育Alfred助教
2018-04-17 09:31
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同學(xué)你好,rf和call option正相關(guān),和put option是負(fù)相關(guān)的。我們可以通過(guò)put call parity來(lái)記憶,C+X/(1+rf)T=P+S 那么rf越大,C也越大,而P越小
