瑤同學(xué)
2021-03-01 13:25539題 為什么這里ρ=-0.8？
所屬：FRM Part II > Risk Management and Investment Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Adam助教
2021-03-01 20:33
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同學(xué)你好，
正常來(lái)說(shuō)A和B的相關(guān)性是+0.8，也就是A漲，B也漲。
但是這個(gè)人他是：買A，賣B，
所以A漲（買A，賺），B漲（賣B，虧），所以這個(gè)操作所產(chǎn)生的的相關(guān)系數(shù)是負(fù)的
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