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2021-03-01 13:56第408題,A選項中壓力情景不是算60天的么,為什么不是答案中說的是WEEKLY?
所屬:FRM Part II > Operational Risk and Resiliency 視頻位置 相關試題
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1個回答
Jenny助教
2021-03-01 18:15
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同學你好,壓力var是前60 個交易日SVaR 的日平均值。
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追問
可是答案里說的是weekly basis
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追答
同學你好,答案的意思是一周計算一次,我前面的意思是壓力var用來計算的數據是單日的var。在原版書里,并沒有看到類似的Svar一周計算一次的描述。這邊也會咨詢一下出題機構,不過不用擔心,原版書既然沒有,考試也就不會考的。這個地方就先跳過吧。
