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2021-03-01 14:00第574題，請(qǐng)問(wèn)I中的standard deviation是什么？同時(shí)IV選項(xiàng)怎么理解？
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1個(gè)回答
Adam助教
2021-03-03 17:18
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同學(xué)你好，第一句話，delta-normal法計(jì)算VAR值比標(biāo)準(zhǔn)差（standard deviation）更復(fù)雜，錯(cuò)誤，前者只要單純的帶公式就可以了，比計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)差要簡(jiǎn)單的多（將所有數(shù)據(jù)求均值，然后每個(gè)數(shù)據(jù)帶入求差值，然后對(duì)差值的平方，求和，除以數(shù)據(jù)個(gè)數(shù)，開(kāi)根號(hào)）
第二句話，VAR值可以幫助度量銀行的經(jīng)濟(jì)資本，用來(lái)抵御銀行的損失，正確
第三句話，在一個(gè)特定的星期里，損失超過(guò)20000的概率不糊超過(guò)10%。這道題的VAR算的是daily的，所以正確的說(shuō)法是，在某一天里，損失超過(guò)20000的概率不糊超過(guò)10%。
第四句話，VAR可以考慮資產(chǎn)內(nèi)部的分散化效果，正確，VAR在計(jì)算的時(shí)候有用到相關(guān)系數(shù)rho的，所以考慮了分散化效果
綜合下來(lái)，這道題的答案選擇D選項(xiàng)
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