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2021-03-01 14:04第588題，請(qǐng)問那么多指標(biāo)是分別是在什么條件下用呢？
所屬：FRM Part II > 二級(jí)框架介紹 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Adam助教
2021-03-03 18:13
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同學(xué)你好，
收益、標(biāo)準(zhǔn)差、協(xié)方差都是用于體現(xiàn)組合的特征的。
marginal risk 邊際風(fēng)險(xiǎn)（增加一單位資產(chǎn)所帶來的風(fēng)險(xiǎn)），其實(shí)就是我們的Mvar。
marginal return 邊際收益（增加一單位資產(chǎn)所增加的收益）。
二者的比值，就類似我們的：excess return/mvar。用于平衡（最優(yōu)）
最后一個(gè)其實(shí)類似CVaR/組合VAR。用于衡量每個(gè)資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)對(duì)整體風(fēng)險(xiǎn)的貢獻(xiàn)程度
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