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2021-03-01 14:06第603題，請(qǐng)問兩個(gè)選項(xiàng)怎么理解？
所屬：FRM Part II > 二級(jí)框架介紹 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Adam助教
2021-03-03 18:33
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同學(xué)你好，投資過程中，不能只關(guān)注投資的名義本金，本金只是一個(gè)投資的金額而已，只能反映amount,（對(duì)應(yīng)這里的第一句話，）不能反映risk,所以投資的時(shí)候應(yīng)該減少對(duì)投資金額的依賴，這句話是正確的
我們投資的時(shí)候，還應(yīng)該看所承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)是什么樣的，而風(fēng)險(xiǎn)是可以通過VAR值來衡量的（對(duì)應(yīng)這里的第二句話），所以這道題選C
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追問
我感覺這題實(shí)在討論VAR的優(yōu)點(diǎn)，但是VAR主要是針對(duì)市場風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)的逐個(gè)測(cè)量啊，怎么體現(xiàn)出來VAR就是overall，我感覺他并沒有overall，各類風(fēng)險(xiǎn)還是孤立的。
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追答
投資組合里各種資產(chǎn)，
我們既可以關(guān)注單個(gè)資產(chǎn)的var值，也可以關(guān)注整個(gè)投資組合的var值，可以看一下整個(gè)投資組合的風(fēng)險(xiǎn)狀況是什么樣的。
如果是大型的投資公司，基本上不會(huì)值配置一種資產(chǎn)。所以肯定會(huì)把資金配置在不同的資產(chǎn)上面，那么這些資產(chǎn)所形成的投資組合整體風(fēng)險(xiǎn)狀況我們要更加關(guān)注。VAR是我們的輔助指標(biāo)，可以捕捉風(fēng)險(xiǎn)
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