1個(gè)回答
Crystal助教
2018-04-17 17:41
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同學(xué)你好，這個(gè) 題考察的是GARCH模型的均值回歸的一個(gè)知識(shí)點(diǎn)。 首先根據(jù)模型求出長期波動(dòng)率是多少，然后再和現(xiàn)在的波動(dòng)率進(jìn)行比較，如果是現(xiàn)在的波動(dòng)率大于長期波動(dòng)率的話，那么這個(gè)波動(dòng)率曲線就是上升的，反之就是下降的。
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追問
如果現(xiàn)在的波動(dòng)率大于長期波動(dòng)率的話，根據(jù)均值回歸，波動(dòng)率曲線不是應(yīng)該下降嗎？為什么是上升呢？
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追答
同學(xué)你好，這個(gè)題計(jì)算出來的長期波動(dòng)率是2.16%，所以波動(dòng)率曲線是上升的。
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追問
我看這道題答案是選擇B，是這個(gè)答案嗎？
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追答
應(yīng)該是A.
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