Phyllis
2021-03-01 17:28老師,請問關(guān)于操作風險最后一種方法SMA的計算中,ILM=ln[e-1+(loss compoent/BIC)^0.8]. 請問這里面的loss component是如何計算的?是題干會給出來的一個數(shù)字嗎
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1個回答
Jenny助教
2021-03-01 18:22
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同學你好, 損失成分LC(Loss Component)一般來說等于銀行過去10 年平均歷史損失的15 倍。通常題目會直接給。
