劉同學(xué)
2021-03-01 18:15這里提到的衡量對沖有效性的指標(biāo)是R方,是指,當(dāng)R方=1時,可以完全規(guī)避掉基差帶來的風(fēng)險(xiǎn)嗎?而R方越低時,這種規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)的能力越差?
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1個回答
Adam助教
2021-03-02 13:43
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同學(xué)你好,
可以這么理解。
這其實(shí)正是線性回歸的分析。
實(shí)際中是達(dá)不到R方的
