Phyllis
2021-03-01 18:51老師,關(guān)于第五句話。我大概能理解這句話是錯的。只是 SVaR的懲罰因子也是最小是3嗎?我記得就只是VaR是巴塞爾給的懲罰因子是3-4之間的,但是SVaR沒有教過懲罰因子是多少呀,也和VaR的懲罰因子一樣是3-4嗎??
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1個回答
Jenny助教
2021-03-03 14:33
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同學(xué)你好,原版書這里只說了,至少是3. 請參考附圖。
