Phyllis
2021-03-01 23:49老師，我有個(gè)問(wèn)題。您看巴塞爾2關(guān)于操作風(fēng)險(xiǎn)SA方法的計(jì)算中，是分為8個(gè)business line, 其中beta factor給的權(quán)重分別為三個(gè)18%的， 兩個(gè)15%的，三個(gè)12%。 但是我加總了一下權(quán)重，也就是18%*3＋15%*2＋12%*3=120%。 請(qǐng)問(wèn)為何beta factor 的權(quán)重和不是100%呢？不明白為何這樣設(shè)計(jì)，是出于審慎性嗎
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1個(gè)回答
Jenny助教
2021-03-03 14:58
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同學(xué)你好，這里的加總是沒(méi)有意義的，比如Corporate Finance條線的beta是18%，也就是對(duì)應(yīng)業(yè)務(wù)條線的資金計(jì)提是該業(yè)務(wù)條線的收入乘以18%，類似的，別的業(yè)務(wù)條線的資金計(jì)提也是對(duì)應(yīng)的業(yè)務(wù)條線的收入乘以乘數(shù)。基礎(chǔ)業(yè)務(wù)線條都不一樣，為什么要讓他們加起來(lái)是100呢，你說(shuō)對(duì)吧？
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