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2021-03-02 00:02此處為什么是對違約的時(shí)間建模而不是對違約的概率建模？
所屬：FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Jenny助教
2021-03-03 15:25
該回答已被題主采納
同學(xué)你好，對違約概率建模本身是比較復(fù)雜的，這也是為什么在科目開篇的時(shí)候花那么多篇幅來介紹各種PD建模的方式。而同時(shí)structural approach也是一個(gè)比較復(fù)雜的方式，如果對違約時(shí)點(diǎn)建模相對比較直觀，因?yàn)檫`約時(shí)點(diǎn)可以通過觀測直接得到，就大大減少了模型的復(fù)雜性，而且也可以達(dá)到觀測WWR的效果。
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