Phyllis
2021-03-02 00:09老師，請(qǐng)問您，關(guān)于巴塞爾95，96修正案中第一點(diǎn)是引入netting ,我們計(jì)算netting benefit=Exposure(after netting)/Exposure(before netting), 而且是越接近0越好，越接近1越不好。請(qǐng)問這和信用風(fēng)險(xiǎn)的部分講到netting factor是一個(gè)概念嗎？netting factor=EE(netting)/EE(no netting)，其中也是越接近0效果越好。
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1個(gè)回答
Jenny助教
2021-03-03 15:38
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同學(xué)你好，這兩個(gè)思路是類似，都是衡量?jī)纛~結(jié)算的效果，但用到的方式不太一樣（可以簡(jiǎn)單理解為公式的組成因子不同）。
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