加同學(xué)
2021-03-02 11:46請(qǐng)問(wèn)老師組合的VaR值為何是三年期債券的VaR值呢?這里組合VaR只計(jì)算沒(méi)有聽(tīng)懂老師的意思...
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1個(gè)回答
Yvonne助教
2021-03-02 14:53
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同學(xué)你好,這個(gè)債券組合的平均到期時(shí)間為三年,相當(dāng)于這個(gè)債券組合映射到的是一個(gè)三年期的零息債券,所以用的是三年期債券的VaR值。在已知收益率VaR的情況下,乘以本金就等于這個(gè)組合的VaR值。
