幸同學(xué)
2021-03-02 13:40老師這里為什么是10*4%+6*1%然后再除以5%
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1個回答
Adam助教
2021-03-02 15:35
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同學(xué)你好，ES是損失高于VAR的加權(quán)平均。
發(fā)生10的損失，其面積是4%，占總ES面值（5%）的：4%/5%=80%。這是10的權(quán)重。
另外，6的損失，其面積是1%，占總ES面值（5%）的：1%/5%=20%。這是6的權(quán)重。
所以加權(quán)平均為：80%*10+20%*6=9.2.
這就等價(jià)于10*4%+6*1%然后再除以5%
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