加同學
2021-03-02 17:21請問老師這個題的答案為何是B呢?非常感謝!
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1個回答
Yvonne助教
2021-03-02 18:35
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同學你好,ES衡量的就是損失超過VaR值的預期值,也就是對尾部區(qū)域中n-1相同權重的分位數(shù)進行估算。一致性風險度量估值包括尾部區(qū)域在內的整個分布的分位數(shù)。
